ทั้งหมดเกี่ยวกับการซื้อขายอัตโนมัติ: มันคืออะไรและสิ่งที่ Isnt [นี่คือการโพสต์จากผู้อ่านที่กำลังทำงานอยู่ในทีมพัฒนาเก็งกำไรต์ เขาต้องการที่จะชัดเจนขึ้นไม่กี่จุดเกี่ยวกับสิ่งที่การซื้อขายอัตโนมัติและไม่ได้.] อาการงีบกลางวันและตื่นขึ้นมาด้วยเงินเพิ่มในบัญชีซื้อขายของคุณที่เค้าต้องการสร้างรายได้ในขณะนอนหลับ? สัญญาของที่ตั้งมันและลืมมันดึงเงินจำนวนมากของผู้ค้าเข้ามาในสนามและดึงดูดนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมที่จู่ ๆ ก็ค้นพบความสนใจในด้านการเงิน เพียงหนึ่งปัญหา: การซื้อขายอัตโนมัติอยู่ไกลจากกระแสเงินสดอัตโนมัติและคุณมักจะต้องแทรกแซงของมนุษย์ เพื่อหาสาเหตุและการเรียนรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับการซื้อขายอัลกอริทึมการเก็งกำไรและรูปแบบอื่น ๆ ของการซื้อขายอัตโนมัติอ่านต่อ ความสับสนพจนานุกรม? ส่วนหนึ่งของปัญหาเกิดจากเงื่อนไขทั้งหมดที่ใช้ในการอธิบายการซื้อขายคอมพิวเตอร์ช่วย: Algos เครื่องเทรดดิ้ง ซื้อขายความถี่สูง ซื้อขายกล่องดำ คนเหล่านี้สลับกันใช้ แต่จะมีการหมายถึงแนวความคิดที่แตกต่างกัน - เพื่อให้ชัดเจนว่า ขั้นตอนการซื้อขายกับการค้า Origination นี่คือคำถามที่สำคัญที่คุณต้องถาม: เป็นมนุษย์ในการตัดสินใจซื้อขายและเพียงแค่มีคอมพิวเตอร์ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการดำเนินการ หรือเป็นเครื่องที่จัดการการดำเนินการและการตัดสินใจซื้อขายได้หรือไม่? ประเภทแรก - ที่ใช้คอมพิวเตอร์เพียงช่วยให้กับการดำเนินการ - เรียกว่าอัลกอริทึมการซื้อขาย ประเภทที่สอง - ที่ใช้คอมพิวเตอร์จริงทำให้การตัดสินใจ - สามารถเรียกว่าการก่อกำเนิดการค้า ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นชื่อบัญญัติ (มีไม่ใด ๆ ที่ตระหนักถึงความอิ่ม) ขั้นตอนการซื้อขาย ดังนั้นตอนนี้ก็ตามเราล้างขึ้นความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการซื้อขายครั้งแรกอัลกอริทึม ความเข้าใจผิดที่สอง: อัลกอริทึมที่ซื้อขายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำเงินมากที่สุด เป็นจริงเกี่ยวกับการสูญเสียเงินน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และลดค่าใช้จ่ายของคุณ เพื่อแสดงนี้ช่วยให้เดินผ่านตัวอย่างของวิธีการที่ระบบการซื้อขายอัลกอริทึมอาจทำงาน: ช่วยบอกว่าคุณกำลังผู้จัดการกองทุนบำเหน็จบำนาญและคุณได้ตัดสินใจที่จะขาย 1,000,000 หุ้นของ บริษัท Xs ที่คุณในขณะนี้เอง แจ้งให้ทราบว่าคุณ - มนุษย์ - การตัดสินใจเริ่มต้นตามที่นี่ในการวิเคราะห์ของคุณ คุณต้องการที่จะได้รับราคาที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยนหุ้นที่ บริษัท X มีการซื้อขายในและคุณรู้ว่าราคาเสนอราคาสูงสุด - ราคาสูงสุดที่คนอื่นยินดีที่จะซื้อหุ้น - 20 $ ดังนั้นนึกคิดเมื่อคุณขายผู้ 1,000,000 หุ้นคุณจะได้รับ $ 20,000,000 แต่ไม่มาก ปัญหาคือปริมาณ - ส่วนใหญ่มีแนวโน้มว่าคำสั่งเสนอราคา $ 20 สำหรับไกลน้อยกว่า 1 ล้านหุ้น; มันอาจจะเป็นประตูการค้าของคุณต่อไปเพื่อนบ้าน 20 หุ้น E ของเขาการค้า * หากเป็นกรณีนี้แล้วคุณจะจบลงด้วยการขายเพียง 20 หุ้นราคา $ 20 - และที่เหลืออีก 999,980 หุ้นจะไปสำหรับสิ่งต่อไปหลังจากที่ราคาที่ดีที่สุด $ 20 ถ้าทุกคนที่สูงที่สุดอื่นยินดีที่จะจ่ายอยู่ที่ $ 10 แล้วคุณอาจได้รับเพียงรอบ $ 10 ล้านบาทจาก 1,000,000 หุ้นมากกว่า $ 20,000,000 - แม้ว่าราคาเสนอซื้อเป็น $ 20 ตามที่ซอฟแวร์การค้าของคุณ สภาพคล่อง จำกัด ปัญหานี้จะเรียกว่าสภาพคล่องที่ จำกัด ในวงการซื้อขาย - คุณได้รับน้อยกว่าค่าของตำแหน่งของคุณกระดาษเพราะมีไม่มากพอที่เสนอราคาการสั่งซื้อในราคาที่คุณคิดว่าคุณได้รับ ในฐานะที่เป็นมนุษย์คุณก็สามารถตรวจสอบการตลาดตลอดทั้งวันและต้องระวังสำหรับผู้ที่ $ 20 คำสั่งเสนอราคา ขอบคุณมากใช้เวลาและแรงงานมาก แต่นั่นก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการค้าการดำเนินการของหน่วยงานได้ในวันเก่า และ thats ทำไมซื้อขายอัลกอริทึมถูกคิดค้น - การจัดการกระบวนการการซื้อขายในระยะเวลานานของเวลาและได้ใกล้เคียงกับค่ากระดาษที่เป็นไปได้ อัลกอริทึมการค้าสำหรับสถานการณ์นี้อาจจะแบ่งการสั่งซื้อออกเป็นชิ้นขนาดเล็กจำนวนมาก - 1,000 หุ้นบล็อกมากกว่า 1,000,000 ทั้งหมดในครั้งเดียว - และดำเนินการกับพวกเขาในช่วงเวลาของวันหรือนานกว่านั้น นี่คือหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ว่าทำไมการซื้อขายอัลกอริทึมได้กลายเป็นที่นิยม: เธอเอาใจใส่ลงทุนล่วงหน้าสูง แต่เครื่องเดียวสามารถเปลี่ยนหลายสิบของผู้ค้าดำเนินการหน่วยงานที่บริสุทธิ์เพื่อให้คุณเริ่มเห็นประหยัดค่าใช้จ่ายมากในครั้งเดียวคุณได้รับการขึ้นและทำงานได้สักพัก การค้า Origination ขั้นตอนการซื้อขายช่วยผู้ค้าจำนวนมากของเวลาและเงิน แต่เธอเอาใจใส่ปัญหาเล็ก ๆ : คุณยังคงมีการตัดสินใจของคุณเอง เพื่อให้กระบวนการอัตโนมัติอย่างแท้จริง (ในทางทฤษฎี) ระบบต่าง ๆ จะเกิดการซื้อขายที่ถูกสร้างขึ้น เอาใจใส่ความหลากหลายมากในกลยุทธ์ที่ใช้ระบบเหล่านี้ - เพียงแค่คิดเกี่ยวกับทุกกองทุนป้องกันความเสี่ยงและ บริษัท ซื้อขายเสาออกมีและกลยุทธ์การซื้อขายที่แตกต่างกันที่พวกเขาใช้ เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของวิธีการที่ระบบเหล่านี้ทำงาน แต่ดีมุ่งเน้นเพียงหนึ่งสำหรับตอนนี้: การเก็งกำไรที่ไม่ใช่ทางสถิติ Arbitrage ที่ไม่ใช่ทางสถิติ Arbitrage หมายถึงการซื้อและขายหลักทรัพย์หลายในเวลาเดียวกันในความหวังในการทำกำไร ชนิดที่ง่ายไม่เป็นสถิติหรือกำหนด, การเก็งกำไรที่คุณพบและใช้ประโยชน์จากความแตกต่างระหว่างราคา 2 หรือมากกว่าหลักทรัพย์ที่มีราคาที่ควรจะเป็นที่เกี่ยวข้อง จะเป็นการดี (โดยไม่สนใจปัญหาทางเทคนิค), ชนิดของการเก็งกำไรนี้เป็นความเสี่ยงฟรี (การเก็งกำไรทางสถิติโดยคมชัดเกี่ยวข้องกับค่าที่คาดหวังของหลักทรัพย์ในระยะยาว. เอาใจใส่รับประกันว่าอนาคตจะทำตัวเหมือนอดีตที่ผ่านมาและอื่น ๆ นี้ไม่ได้เป็นความเสี่ยงฟรีในรูปแบบใด ๆ .) นี่คือวิธีที่คุณอาจใช้การเก็งกำไรที่ไม่ใช่ทางสถิติแล้วว่าคอมพิวเตอร์สามารถทำให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้น: รุ่น SP 500 ดัชนีมีสัญญาฟิวเจอร์สที่เกี่ยวข้องกับมัน - ที่เพียงแค่สัญญาส่งมอบหุ้นที่จุดหนึ่งในอนาคตและมีการซื้อขายในการแลกเปลี่ยน หุ้นพื้นฐานของ SP 500 ในการแลกเปลี่ยนการค้าเป็นอย่างดีเพื่อให้คุณสามารถใช้ราคาของพวกเขาคิดออกเท่าใดก็จะเสียค่าใช้จ่ายในการถือหุ้นจนกว่าจะหมดอายุในอนาคตและขึ้นอยู่กับว่าจะตัดสินใจว่าอนาคตคือการต่อรองราคาหรือ rip - ปิดที่ราคาปัจจุบัน เพื่อช่วยให้ว่าที่คุณคิดว่าในอนาคตมีราคาแพงเกินไป - $ 1,000 แต่หุ้นพื้นฐานที่มีมูลค่าเพียง $ 990 และมันจะเสียค่าใช้จ่าย $ 5 จะถือพวกเขาจนกว่าจะหมดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากนั้นคุณสามารถขายในอนาคตและซื้อหุ้นพื้นฐาน - คุณส่งมอบหุ้นในอนาคตเมื่อหมดอายุแล้วทำกำไรอยู่บนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คุณคิดว่าอนาคตเป็นมูลค่าและราคาที่สูงขึ้นคุณขายมันสำหรับ ที่ทำงานไม่จริง? นี่คือตัวอย่างที่ง่ายมากและมันจะไม่ทำงานในชีวิตจริงเพราะคนอื่นที่กำลังมองหาความแตกต่างในราคาเดียวกัน และแม้ว่า youre ฝนคน ก็ยังคงใช้เวลาอย่างน้อยไม่กี่วินาทีที่จะจุดชนิดของความแตกต่างราคานี้ ... ซึ่งเป็นที่มาในเครื่อง. พวกเขาสามารถมองเห็นโอกาสในการเก็งกำไรเช่นนี้ในมิลลิวินาทีมากกว่าวินาทีหรือนาทีและการตัดสินใจซื้อขายที่ไกลมากขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าที่มนุษย์คนใด ถ้าคุณกำลังสร้างอัลกอริทึมเช่นนี้คุณอาจเขียนโปรแกรมในหลักทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจงหรือแนวโน้มที่จะมองหาในตลาดแล้วให้คำแนะนำที่ถูกต้องในสิ่งที่จะซื้อและสิ่งที่จะขายเมื่อเงื่อนไขตรง วันขั้นตอนวิธีการเหล่านี้ได้กลายเป็นที่ไกลมากขึ้นที่ทันสมัยและไปได้ดีเกินเพียงแค่มองหาในราคาที่บางจริงพยายามสแกนข่าวเพื่อตรวจสอบความเชื่อมั่นหรือต่อต้าน บริษัท และการตัดสินใจซื้อขายขึ้นอยู่กับว่า สับสนยัง? ดังนั้นจะกลับไปที่ข้อตกลงที่ด้านบนของบทความนี้สิ่งที่แต่ละคนไม่จริงหมายถึงอะไร Algos - สั้นสำหรับขั้นตอนวิธีการ - สามารถเป็นได้ทั้งขั้นตอนการซื้อขายหรือการก่อกำเนิดการค้า เครื่องการค้า - การก่อกำเนิดการค้าโดยทั่วไป ซื้อขายความถี่สูง - ประเภทของระบบการก่อกำเนิดการค้าหลักทรัพย์ที่จะมีขึ้นสำหรับมิลลิวินาที (หรือน้อยกว่า) มากกว่าชั่วโมงหรือวัน ซื้อขายกล่องดำ - อาจหมายถึงทั้งขั้นตอนการซื้อขายหรือการก่อกำเนิดการค้า หลายของคำเหล่านี้อาจจะหมายถึงความหลากหลายของการซื้อขายคอมพิวเตอร์ช่วยอย่างใดอย่างหนึ่งดังนั้นคุณจำเป็นต้องขุดในและถามจริงๆคืออะไรเกิดขึ้นเมื่อคุณเห็นพวกเขา เวลาที่จะเกษียณอายุไปยังหาดหรือไม่ ดังนั้นคุณจึงได้ก่อกำเนิดระบบการค้าตั้งค่าและคุณทำเงินเป็นจำนวนมากมีการแทรกแซงหรือการตัดสินใจในส่วนของคุณ ... ถึงเวลาที่จะเกษียณ? ไม่ได้เร็ว ทุกประเภทของระบบการซื้อขายโดยอัตโนมัติจะต้องได้รับการดูแลตรวจสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าซอฟแวร์ของตัวเองถูกต้องและมีข้อบกพร่องไม่มีสภาวะตลาดที่ตัวเองสามารถเป็นข้อผิดพลาด เราเห็นกลับมาในปี 2008 ในช่วงเริ่มต้นของวิกฤตการเงินเมื่อกองทุนป้องกันความเสี่ยงเริ่มเป่าขึ้นนี้ - คาดคะเนครั้งหนึ่งในชีวิตเหตุการณ์เริ่มเกิดขึ้นทุกวันและทำลายทุกขั้นตอนวิธีการเก่า ดังนั้นไม่ว่าวิธีการที่ดีขั้นตอนวิธีการของคุณไม่เพียงจะมีผลจนกว่าวิกฤตต่อไปสภาพตลาดที่ผิดปกติต่อไปหรือจนกว่าคนอื่น ๆ จะเริ่มการคัดลอกคุณ ธนาคารชั้นนำที่มีการใช้จ่ายโชคลาภเล็ก ๆ การพัฒนาอัลกอริทึมการค้าและหลายสิบล้านดอลลาร์ (หรือมากกว่า) ที่คุณต้องการสำหรับเทคโนโลยีดังกล่าวทำให้มันได้ดีออกจากการเข้าถึงของทุกคนที่มีขนาดเล็ก และแล้วเธอเอาใจใส่เรื่องเล็ก ๆ ที่ไม่มีซอฟแวร์ที่เคยเป็นข้อผิดพลาดฟรี - โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออัลกอริทึมใหม่คุณต้องเป็นมนุษย์ในการตรวจสอบได้ตลอดเวลา ดังนั้นแม้ว่าโปรแกรมซื้อขายใหม่ของคุณโดยอัตโนมัติจะทำให้ธนาคารที่คุณอาจต้องการที่จะถือออกในการซื้อที่บังกะโล สำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติม นี้มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับภาพรวมคร่าวๆของการซื้อขายอัตโนมัติ - ถ้าคุณต้องการที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้รับสำเนาของขั้นตอนการค้าและการ DMA: บทนำตรงเข้าถึงกลยุทธ์การซื้อขายโดยแบร์รี่จอห์นสัน ขอให้โชคดีกับการซื้อขายของคุณและแจ้งให้เราทราบถ้าคุณเคยไม่ให้มันไปชายหาดสำหรับการเกษียณอายุก่อน